Per chi vuole conoscere a tutto tondo il territorio di Malborghetto e, in generale, della Valcanale, la tappa al Museo etnografico è assolutamente necessaria. L’esposizione, infatti, è dedicata alla Valle nei suoi più vari aspetti: da quello etnografico a quello geologico, da quello storico fino a quello preistorico-paleontologico. Inoltre, viene dedicato ampio spazio alle antiche attività economiche del territorio, in particolare quelle estrattive della Miniera di Raibl e quelle imprenditoriali tipiche della zona che fiorirono tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. L’area più recente del Museo, invece, si sofferma sulle tradizioni e i riti collegati alle festività religiose natalizie e pasquali, tra cui quella dei famosi Krampus, molto sentita in quest’area del Friuli. Infine, vi sono delle sezioni specifiche dedicate alla Foresta millenaria di Tarvisio e alla storia del Palazzo che ospita il Museo stesso.

La completezza dell’esposizione, infatti, è accompagnata dall’eleganza del Palazzo Veneziano, l’edificio presso cui ha sede. Il palazzo venne costruito nel 1569 dalla famiglia Pauli che, nonostante fosse originaria di Gemona del Friuli, divenne al tempo una delle più importanti di Malborghetto. Lo stile italiano in cui venne costruito lo differenziava delle altre strutture residenziali del paese, e per questo motivo si iniziò a chiamare l'edifico con il nome di "Palazzo Veneziano". Ironia della sorte, in passato ci si riferiva al palazzo con il termine locale e tedescofono "Haus", ovvero "Casa", il che portava a un rapporto quasi contraddittorio tra l’appellativo tedesco e l’architettura tipicamente italiana.